El 11 de febrero de 2005 fue un día muy importante para la historia de la hermandad, aconteciéndose tres instantes para el recuerdo de todos los hermanos.
Bendición de la Capilla de Nuestra Señora de la Piedad:
Tres años después de la colocación de la primera piedra, en el primer viernes de la Cuaresma del año 2005, el barrio del Molinillo vería culminado el proceso constructivo de la Capilla y la Casa Hermandad en la mañana del 11 de febrero. El acto protocolario de bendición del espacio cultural se produjo por la mañana, con la presencia del obispo de Málaga, Monseñor Antonio Dorado Soto; el Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el Presidente de la Agrupación de Cofradías, Rafael Recio, y el Hermano Mayor de la Piedad, Miguel Olmedo.
Bendición de la Casa Hermandad:
Al concluir el acto en la Capilla se predujo la bendición de la Casa Hermandad sita en Calle Alderete 3, a cargo de Monseñor Antonio Dorado Soto.
Viacrucis en La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación:
En el año 2005 la Hermandad de la Piedad es elegida para para presidir el Vía Crucis que desde hace años organiza la Agrupación de Cofradías; el 11 de febrero Nuestra Señora de la Piedad abandona la Parroquia Virgen Milagrosa y Sán Dámaso Papa y es llevada en procesión a la Santa Iglesia Catedral, después de la Bendición de la Capilla y la Casa Hermandad.
Aquella noche histórica fue la primera vez que Nuestra Señora de la Piedad, se adentraba en La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación, donde se llevó a cabo el Via Crucis Oficial de la Agrupación de Cofradías.
Posteriormente se llevó a cabo la procesión hacia la nueva Capilla de Nuestra Señora de la Piedad, acompañada de un gran números de hermanos y miembros de otras cofradías malagueñas, siendo la primera vez que La Banda de Música Zamarrilla pondría los sones a La Virgen de la Piedad.
La procesión transcurrió por Patio de los Naranjos, C/ San Agustín, C/ Granada, Plaza de la Merced, C/ Madre de Dios, Plaza Montaño, C/Parras y Capilla de Nuestra Señora de la Piedad. El culmen de la procesión tendría lugar con la vuelta de la Imagen hasta su nueva Capilla.